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| 基于分数布朗运动和随机利率下两值期权定价 | |
| 引用本文： | 邓婷婷,韦才敏.基于分数布朗运动和随机利率下两值期权定价[J].汕头大学学报(自然科学版),2019(1):29-38. |
| 作者姓名： | 邓婷婷 韦才敏 |
| 作者单位： | 汕头大学数学系 |
| 摘 要： | 本文研究了标的资产服从分数布朗运动和利率服从Vasicek模型的两值期权定价问题.首先对零息票债券进行定价,得到零息票债券所满足的偏微分方程,并给出了满足此偏微分方程的仿射结构的解.其次,利用投资组合的Δ-对冲原理构造无风险资产,求得两值期权在分数布朗运动和Vasicek随机利率下所满足的偏微分方程.最后引入适当的组合变量,通过多次换元将两值期权的所满足的偏微分方程及其边界条件转化为热传导方程进行求解,进而得到两值期权定价公式. |
| 关 键 词： | 分数布朗运动 两值期权 随机利率 期权定价 |
Pricing Binary Option Based on Fractional Brownian Motion and Stochastic Interest Rate Model |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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