| 具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验 |
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| 引用本文： | 鲜思东,彭作祥.具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2007,24(5):459-463. |
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| 作者姓名： | 鲜思东 彭作祥 |
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| 作者单位： | 1. 重庆邮电大学,应用数学研究所,重庆,400065;西南大学,数学与统计学院,重庆,400715
2. 西南大学,数学与统计学院,重庆,400715 |
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| 摘 要： | 在有限样本情况下,随机模拟具有GARCH(near-IGRACH)-normal error的ADF单位根检验,分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的影响.结果表明:随着显著性水平值的下降,相应的临界值绝对值变大了,特别是使用Zρ检验统计量时,对应的size distortion越来越严重,对高频金融时序进行单位根检验时,选择Zρ或Zt统计量需要进行一个权衡.
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| 关 键 词： | 单位根过程 GARCH过程 near-IGRACH过程 ADF检验 |
| 文章编号： | 1672-058X（2007）05-0459-05 |
| 收稿时间： | 2007-03-20 |
| 修稿时间： | 2007-05-21 |
Testing for a unit root in time series with GARCH(near-IGARCH)-normal errors |
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| XIAN Si-dong,PENG Zuo-xiang.Testing for a unit root in time series with GARCH(near-IGARCH)-normal errors[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2007,24(5):459-463. |
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| Authors: | XIAN Si-dong PENG Zuo-xiang |
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| Institution: | 1. Institute of Applied Mathematics, Chongqing University of Post and Telecommunications, Chongqing 400065, China ; 2. School of Mathematics and Statistics, Southwest University, Chongqing 400715, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | size distortion |
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