| 基于分形非相关互相关分析的期货市场研究 |
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| 引用本文： | 肖琴,徐洲舟. 基于分形非相关互相关分析的期货市场研究[J]. 上海应用技术学院学报：自然科学版, 2018, 18(1): 85-89 |
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| 作者姓名： | 肖琴 徐洲舟 |
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| 作者单位： | 上海应用技术大学理学院; |
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| 基金项目： | 上海市自然科学基金项目(16ZR1447200); 上海应用技术大学引进人才基金(YJ2015-38);上海应用技术大学协同创新平台基金项目(11Y2225);上海高校优秀青年教师科研专项基金(ZZYYX15015)资助 |
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| 摘 要： | 采用一种称之为分形非相关互相关分析的方法,进行实证研究,对中国金属期货市场价格之间的长期记忆进行了实证检验。在价格之间相关性中存在一定时期的长期记忆特征,并通过分析多重分形给出进一步的证明。实证结果表明,金属期货和棉花、玻璃等之间的相关性在0.4~0.5左右波动,相关性偏小,即后期的期货的价格对前期的期货的价格影响不大。这与中国期货的发展起步较晚,发展不成熟有关。发现期货市场中价格相关性的幂律互相关和多重分形特征具有重要意义,同时将分形市场理论等非线性理论纳入期货市场行为的分析与解释具有重要的现实意义。
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| 关 键 词： | 商品期货 多重分形 分形非相关互相关分析 相关性 |
| 收稿时间： | 2017-05-25 |
Based on MF-DCCA of Futures Market Research |
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| XIAO Qin and XU Zhouzhou. Based on MF-DCCA of Futures Market Research[J]. Journal of Shanghai Institute of Technology: Natural Science, 2018, 18(1): 85-89 |
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| Authors: | XIAO Qin and XU Zhouzhou |
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| Affiliation: | School of Sciences, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418, China and School of Sciences, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | commodity futures multifractal multifractal detrended cross-correlation analysis |
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