| 金融风险测量的一种新方法——VaR模型 |
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| 引用本文： | 郭卫东.金融风险测量的一种新方法——VaR模型[J].攀枝花学院学报,2006,23(6):118-120. |
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| 作者姓名： | 郭卫东 |
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| 作者单位： | 郑州航空工业管理学院,河南,郑州,450015 |
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| 摘 要： | 近年来,金融风险防范和控制已成为金融机构必须面对的艰巨任务,如何测量和控制金融风险是金融机构和监管当局必须面对的难题。本文介绍了金融风险测量的一种新方法-VaR模型,而我国对VaR的研究刚刚起步。因此,文章中运用定量定性的分析方法对VaR做出深刻剖析具有一定的现实意义。
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| 关 键 词： | 金融风险 风险价值 置信区间 |
The VAR Model - A New Approach in the Assessment of Financial Risks |
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| Guo Wei dong.The VAR Model - A New Approach in the Assessment of Financial Risks[J].Journal of Panzhihua University,2006,23(6):118-120. |
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| Authors: | Guo Wei dong |
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