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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
扩散过程波动率核估计的一致相合性
作者姓名:
刘畅
官政
作者单位:
广西师范大学 数学与统计学院,广西 桂林 541004
基金项目:
广西研究生教育创新计划
摘 要:
受Kristensen(2016)[1]对波动率研究的影响,在随机波动率模型的两步估计法的基础上,证明了该估计量的一致相合性,并给出了新的收敛速度,结合数值分析,发现选取的时间间隔越短,真值线和模拟线的拟合程度越好.
关 键 词:
波动率
核估计
相合性
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