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| 扩散过程波动率核估计的一致相合性 | |
| 引用本文： | 刘畅,官政.扩散过程波动率核估计的一致相合性[J].广西民族大学学报,2021,27(2):77-83. |
| 作者姓名： | 刘畅 官政 |
| 作者单位： | 广西师范大学 数学与统计学院,广西 桂林 541004 |
| 基金项目： | 广西研究生教育创新计划 |
| 摘 要： | 受Kristensen(2016)1]对波动率研究的影响,在随机波动率模型的两步估计法的基础上,证明了该估计量的一致相合性,并给出了新的收敛速度,结合数值分析,发现选取的时间间隔越短,真值线和模拟线的拟合程度越好. |
| 关 键 词： | 波动率 核估计 相合性 |
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