|
|||||
|
|
| 混合周期自回归滑动平均时间序列的平稳性条件 | |
| 引用本文： | 王会战,田铮,王红军. 混合周期自回归滑动平均时间序列的平稳性条件[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版), 2008, 24(4) |
| 作者姓名： | 王会战 田铮 王红军 |
| 作者单位： | 1. 西北工业大学,理学院,应用数学系,陕西,西安710072;陕西理工学院,数学系,陕西,汉中723001 2. 西北工业大学,理学院,应用数学系,陕西,西安710072;中国科学院,自动化研究所,模式识别国家重点实验室,北京100080 3. 西安电子科技大学,理学院,应用数学系,陕西,西安710071 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅资助项目 |
| 摘 要： | 为了描述周期时间序列中的偏倚和多峰现象，结合有限混合模型方法，将周期自回归滑动平均（Periodical Autoregression Moving Average——PARMA）模型推广，提出混合周期自回归滑动平均时间序列（MPARMA）模型，并讨论了MPARMA序列的一阶和二阶平稳性条件。 |
| 关 键 词： | 时间序列 周期性 周期时间序列 PARMA MPARMA 平稳性 |
Stationarity conditions for mixture periodic autoregressive moving-average time series |
|
| WANG Hui-zhan,TIAN Zheng,WANG Hong-jun. Stationarity conditions for mixture periodic autoregressive moving-average time series[J]. Journal of Shananxi University of Technology(Natural Science Edition), 2008, 24(4) | |
| Authors: | WANG Hui-zhan TIAN Zheng WANG Hong-jun |
| Abstract: | A new model,MPARMA,which is extended by periodic autoregressive moving-average model with the finite mixture modeling,is proposed for modeling the skeness and multimodal in periodic time series.The first moment and the second moment stationarity conditions for MPARMA(p,q) time series are derived. |
| Keywords: | PARMA MPARMA |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |