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| 常利率下带干扰的双险种风险模型 | |
| 引用本文： | 吕伟春,陈新美. 常利率下带干扰的双险种风险模型[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版), 2010, 22(1): 7-9. DOI: 10.3969/j.issn.1672-6146.2010.01.003 |
| 作者姓名： | 吕伟春 陈新美 |
| 作者单位： | 长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南长沙,410114;长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南长沙,410114 |
| 基金项目： | 湖南省教育厅科技基金资助项目 |
| 摘 要： | 讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式. |
| 关 键 词： | 负二项分布 破产概率 常利率 Poisson过程 Lundberg不等式 |
A risk model of double-type-insurance perturbed by diffussion under the constant interest |
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