| 随机跳环境下远期起点期权的近似定价 |
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| 引用本文： | 杨建奇,肖庆宪.随机跳环境下远期起点期权的近似定价[J].山西大学学报(自然科学版),2008,31(4). |
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| 作者姓名： | 杨建奇 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 上海市重点学科建设资助 |
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| 摘 要： | 在跳扩散过程模型下研究了远期起点期权的定价问题.首先利用Girsanov定理得到了跳扩散模型下鞅测度的表示式,然后利用鞅定价理论得到了易于计算的远期起点期权的定价公式,利用它可以直接计算期权的任意精度近似价格.
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| 关 键 词： | 远期起点期权 鞅定价方法 跳扩散过程 |
Approximately Pricing of Forward Starting Options under Stochastic Jump Circumstance |
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| YANG Jian-qi,XIAO Qing-xian.Approximately Pricing of Forward Starting Options under Stochastic Jump Circumstance[J].Journal of Shanxi University (Natural Science Edition),2008,31(4). |
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| Authors: | YANG Jian-qi XIAO Qing-xian |
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