| 关于协方差矩阵不可逆时MARKOWITZ模型的求解问题 |
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| 引用本文： | 张璞,彭玉成.关于协方差矩阵不可逆时MARKOWITZ模型的求解问题[J].长安大学学报(自然科学版),2000,20(2):106-108. |
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| 作者姓名： | 张璞 彭玉成 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学,理学院,陕西,西安,710049
2. 信阳师范学院,数学系,河南,信阳,464000 |
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| 摘 要： | 将遗传算法(Genetic Algorithm)引入证券组合理论,设计一套求解MARKOWITZ模型的新算法,解决了MARKOWITZ模型中协方差矩阵不可逆时的求解问题.
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| 关 键 词： | MARKOWITZ模型 遗传算法 证券组合理论 |
| 修稿时间： | 1999-06-10 |
A New Algorithm on Solving MARKOWITZ Model with Inversible Covariance Matrix |
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| ZHANG Pu,PENG Yu-cheng.A New Algorithm on Solving MARKOWITZ Model with Inversible Covariance Matrix[J].JOurnal of Chang’an University:Natural Science Edition,2000,20(2):106-108. |
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| Authors: | ZHANG Pu PENG Yu-cheng |
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