| Copulas于二维样本极值概率积分变换分布分析中的应用 |
| |
| 引用本文： | 唐家银,刘娟,张明珠.Copulas于二维样本极值概率积分变换分布分析中的应用[J].河北大学学报(自然科学版),2004,24(5):464-467. |
| |
| 作者姓名： | 唐家银 刘娟 张明珠 |
| |
| 作者单位： | 西南交通大学,应用数学系,四川,成都,610031;河南理工大学,数学系,河南,焦作,454000;许昌学院,数学系,河南,许昌,461000 |
| |
| 摘 要： | 借助于Copula这一工具对在具有联合分布H(x,y)的二维总体(X,Y)经概率积分变换得到的随机变量H(X,Y)的分布函数K(V)给定条件下,求出关于次序统计量X(n)=max{X1,X2,…,Xn}和Y(n)=max{Y1,Y2,…,Yn}经概率积分变换得到的随机变量Hn(X(n),Y(n))的分布函数Kn(v)的方法进行了研究,并找出了Kn(v)不随样本容量n变化的情形,进而得到了较准确地刻画二维R.V相依性的相关性指标Kendall's τ.
|
| 关 键 词： | Copula 概率积分变换 相依性 分布函数 极值Copula Kendall’ s τ |
| 文章编号： | 1000-1565(2004)05-0464-04 |
| 修稿时间： | 2003年12月9日 |
Employment of Copula in the Analysis Involving BIPIT of Extreme Value Samples |
| |
| TANG Jia-yin,LIU Juan,ZHANG Ming-zhu.Employment of Copula in the Analysis Involving BIPIT of Extreme Value Samples[J].Journal of Hebei University (Natural Science Edition),2004,24(5):464-467. |
| |
| Authors: | TANG Jia-yin LIU Juan ZHANG Ming-zhu |
| |
| Institution: | TANG Jia-yin~1,LIU Juan~2,ZHANG Ming-zhu~3 |
| |
| Abstract: | Shows the approachs of finding the distribution function K_n(v) corresponding to the bivariate probability integral transformation(BIPIT) of pairs (X_((n)),Y_((n))) given the distribution function K(V) of random variable H(X,Y) obtained by taking the BIPIT of a random pair(X,Y)with distribution function (H(X,Y).where) X_((n))=max{X_1,X_2,…,X_n}and Y(n) max{Y_1,Y_2…,Y_n}, illustrate the conditions of invariability of (K_n(v)).Furthermore, obtained the Kentall's τ which can characterize the dependence orderings exactly. |
| |
| Keywords: | Copula probability integral transform dependence orderings distribution functions extreme value copula Kendall's τ |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《河北大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《河北大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 |
|
