| 一类随机规划问题的近似Lagrange-Newton算法 |
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| 引用本文： | 周长银,贺国平.一类随机规划问题的近似Lagrange-Newton算法[J].山东科技大学学报(自然科学版),2005,24(2):80-83. |
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| 作者姓名： | 周长银 贺国平 |
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| 作者单位： | 山东科技大学,信息科学与工程学院,山东,泰安,271019;山东科技大学,信息科学与工程学院,山东,泰安,271019 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10171055) |
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| 摘 要： | 通过利用MonteCarlo模拟方法近似目标函数及其一(二)阶信息，给出了带有补偿的随机二次规划问题的一个近似不可行Lagrange—Newton算法，并在依概率1条件下证明了它的全局收敛性和局部超线性收敛性。
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| 关 键 词： | Lagrange-Newton方法 随机二次规划 Monte Carlo模拟 收敛性 |
| 文章编号： | 1672-3767(2005)02-0080-04 |
| 修稿时间： | 2004年10月12 |
Approximate Lagrange-Newton Algorithms for a Class of Stochastic Programming Problems |
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| ZHOU Chang-yin,HE Guo-ping.Approximate Lagrange-Newton Algorithms for a Class of Stochastic Programming Problems[J].Journal of Shandong Univ of Sci and Technol: Nat Sci,2005,24(2):80-83. |
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| Authors: | ZHOU Chang-yin HE Guo-ping |
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| Abstract: | By using Monte Carlo simulation-based approximate objective function and its first (second) derivative information, an infeasible approximate Lagrange-Newton algorithm is proposed for stochastic quadratic programs with recourse property. With probability one, the global convergence and local super-linear convergence of the algorithm are shown.JP2] |
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| Keywords: | Lagrange-Newton method stochastic quadratic programming Monte Carlo simulation convergence |
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