| 分数布朗运动下信用违约互换定价模型 |
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| 引用本文： | 王能华,薛红. 分数布朗运动下信用违约互换定价模型[J]. 甘肃联合大学学报(自然科学版), 2008, 22(5) |
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| 作者姓名： | 王能华 薛红 |
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| 作者单位： | 西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048 |
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| 摘 要： | 经典信用违约互换定价模型是在标准布朗运动环境下建立的.近年实证研究已经证实用分数布朗运动来驱动资产价格更切合实际,假设公司资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立分数布朗运动环境下信用违约互换定价模型,并得到企业违约概率和信用违约互换价格的解析表达式.
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| 关 键 词： | 信用违约互换 违约概率 分数布朗运动 |
Model of Credit Default Swap Pricing Driven by Fractional Brown Motion |
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| WANG Neng-hua,XUE Hong. Model of Credit Default Swap Pricing Driven by Fractional Brown Motion[J]. Journal of Gansu Lianhe University :Natural Sciences, 2008, 22(5) |
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| Authors: | WANG Neng-hua XUE Hong |
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