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用间接法推导零息票债券收益率曲线
作者姓名:李一兮
作者单位:西南财经大学金融学院 四川成都610074
摘    要:鉴于我国债券市场目前仍缺乏零息票债券的即期受益率与其期限结构之间的一种定量关系,尝试用间接法推导该曲线,目的是为了使得金融工具的估价,尤其是债券的定价更为准确,同时也给金融投资组合管理和金融风险管理提供一些支持数据。

关 键 词:间接法  贴现函数  零息票债券
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