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| 沪市指数的短期尾部相依结构 | |
| 作者姓名： | 黄爱华 易文德 |
| 作者单位： | 重庆文理学院数据分析与图像处理重点实验室; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71271227);教育部人文社会科学研究项目(11XJC790004);重庆高校创新团队建设计划项目(KJTD201321) |
| 摘 要： | 短期相依和同期相依是金融资产两类主要的相依关系。应用相依结构Copula函数模型对上海综合指数收益率序列前后一个交易日的价格波动的短期相依关系的尾部相依结构进行了分析。经检验认为Clayton-copula模型能较好地捕捉沪市收益率序列的短期相依关系的变化规律;上证综合指数收益率的短期相依结构有正相依关系也包含了负相依关系,且主(副)对角线上的尾部相依结构表现为非对称的特征。 |
| 关 键 词： | 短期相依 Copula函数 时间序列 尾部相依 |
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