| 时间序列分形分析的统计算法研究 |
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| 引用本文： | 牛奉高,王明.时间序列分形分析的统计算法研究[J].太原师范学院学报(自然科学版),2009,8(1). |
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| 作者姓名： | 牛奉高 王明 |
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| 作者单位： | 1. 山西大学,数学科学学院,山西,太原,030006
2. 大同大学,大同师范分校,山西,大同,037039 |
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| 摘 要： | 用统计物理方法来研究时间序列的分形特征是目前的主流:通过R/S分析来研究时间序列的单分形特征,通过MF-DFA方法和配分函数法来研究其多重分形特征.文章详细介绍了以上三种方法,并阐明了他们之间的联系.考虑到已有算法缺乏统计完整性,在前人的基础上,作者提出了滑动方法,并通过模拟对新旧方法进行了比较,结果显示新方法更有助于提高序列特征研究的准确性.
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| 关 键 词： | R/S分析 多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA) 配分函数 滑动R/S分析 滑动MFDFA方法 |
Fractality Analysis Methodologies of Time Series |
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| Niu Fenggao,Wang Ming.Fractality Analysis Methodologies of Time Series[J].Journal of Taiyuan Normal University:Natural Science Edition,2009,8(1). |
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| Authors: | Niu Fenggao Wang Ming |
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