| 分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型 |
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| 引用本文： | 马惠馨,薛红,杨珊.分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型[J].西安工程科技学院学报,2011,25(2). |
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| 作者姓名： | 马惠馨 薛红 杨珊 |
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| 作者单位： | 西安工程大学理学院,陕西西安,710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目 |
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| 摘 要： | 假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 欧式双向期权 |
Ornstein-Uhlenbeck model of european bi-direction option pricing in fractional jump-diffusion environment |
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| MA Hui-xin,XUE Hong,YANG Shan.Ornstein-Uhlenbeck model of european bi-direction option pricing in fractional jump-diffusion environment[J].Journal of Xi an University of Engineering Science and Technology,2011,25(2). |
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| Authors: | MA Hui-xin XUE Hong YANG Shan |
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