| KMV模型在银行贷款定价中的应用 |
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| 引用本文： | 赵跃琼,严广乐.KMV模型在银行贷款定价中的应用[J].上海理工大学学报,2006,28(1):23-26. |
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| 作者姓名： | 赵跃琼 严广乐 |
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| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70371070)，上海市重点学科建设资助项目(TD502) |
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| 摘 要： | 利率市场化要求银行能按风险来确定贷款利率.运用基于期权定价理论的KMV模型来得到公司的预期违约率和违约损失,从而能合理地确定贷款利率.KMV模型特别适用于银行对上市公司的贷款定价.
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| 关 键 词： | 风险定价 KMV模型 预期违约率 违约损失 |
| 文章编号： | 1007-6735（2006）01-0023-04 |
| 收稿时间： | 2005-04-29 |
| 修稿时间： | 2005年4月29日 |
Application of KMV model in the pricing of bank loan |
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| ZHAO Yue-qiong,YAN Guang-le.Application of KMV model in the pricing of bank loan[J].Journal of University of Shanghai For Science and Technology,2006,28(1):23-26. |
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| Authors: | ZHAO Yue-qiong YAN Guang-le |
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| Institution: | College of Management, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | credit pricing KMV model expected default frequency default loss |
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