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| 商品期货跨市场线性套利模型研究 | |
| 引用本文： | 刘鹤飞.商品期货跨市场线性套利模型研究[J].曲靖师范学院学报,2014,33(6). |
| 作者姓名： | 刘鹤飞 |
| 作者单位： | 曲靖师范学院数学与信息科学学院,云南 曲靖,655011 |
| 摘 要： | 在传统的基差套利和比价套利的基础上,提出了一种新的套利方法——线性套利模型.介绍了线性套利模型的思想,并选取了相关性最高的上期所黄金期货和纽交所黄金期货,进行了跨市场线性套利的实证分析. |
| 关 键 词： | 线性套利 商品期货 相关性 统计诊断 COOK距离 |
Research on the Linear Model about Goods Futures of Crossing Market |
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| Liu Hefei.Research on the Linear Model about Goods Futures of Crossing Market[J].Journal of Qujing Normal College,2014,33(6). | |
| Authors: | Liu Hefei |
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| Keywords: | |
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