| Poisson自回归模型的平稳性检验 |
| |
| 引用本文： | 赵志文,毕利,张美丽. Poisson自回归模型的平稳性检验[J]. 吉林大学学报(理学版), 2015, 53(2): 235-240 |
| |
| 作者姓名： | 赵志文 毕利 张美丽 |
| |
| 作者单位： | 1. 吉林师范大学 数学学院, 吉林 四平 136000; 2. 海军大连舰艇学院 基础部, 辽宁 大连 116000 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:J0630104;11201313;11301037);教育部人文社科项目(批准号:11YZAJH125);吉林省社会科学基金(批准号:2012B115);吉林省科技发展计划项目青年基金(批准号:201201082) |
| |
| 摘 要： | 利用经验似然方法研究Poisson自回归模型的平稳性检验问题, 通过构造相关检验的经验似然比检验统计量, 在零假设下获得了检验统计量的极限分布, 并通过Monte Carlo数值模拟考察该检验方法的有限样本特征.
|
| 关 键 词： | Poisson自回归 经验似然 最小二乘 |
| 收稿时间： | 2014-06-10 |
Stationarity Test for Poisson Autoregressive Model |
| |
| ZHAO Zhiwen , BI Li , ZHANG Meili. Stationarity Test for Poisson Autoregressive Model[J]. Journal of Jilin University: Sci Ed, 2015, 53(2): 235-240 |
| |
| Authors: | ZHAO Zhiwen BI Li ZHANG Meili |
| |
| Affiliation: | 1. College of Mathematics, Jilin Normal University, Siping 136000, Jilin Province, China;2. Department of Basis, Dalian Naval Academy, Dalian 116000, Liaoning Province, China |
| |
| Abstract: | We studied the stationarity test problem for Poisson autoregressive model using the empirical likelihood method. The empirical likelihood ratio statistic was established and its limiting distribution was obtained under null hypothesis. The finite sample property was also examined through Monte Carlo simulations. |
| |
| Keywords: | Poisson autoregression empirical likelihood least square |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《吉林大学学报(理学版)》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《吉林大学学报(理学版)》下载全文 |
