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| Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解（Ⅱ） | |
| 引用本文： | 司徒荣,黄敏.Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解（Ⅱ）[J].中山大学学报(自然科学版),2001,40(4):20-23. |
| 作者姓名： | 司徒荣 黄敏 |
| 作者单位： | 中山大学数学系 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金重大资助项目(79790130) |
| 摘 要： | 进一步研究Hilbert空间中由柱体布朗运动和Poisson鞅测度驱动的带跳向随机微分方程在非李氏条件下解的存在惟一性，并且还得到了解的极限定理。 |
| 关 键 词： | 带跳倒向随机微分方程 BSDE 非李氏系数 适应解 Ito^公式 极限定理 Hilbert空间 |
| 文章编号： | 0529-6579(2001)04-0020-04 |
| 修稿时间： | 2000年7月21日 |
On Solutions of Backward Stochastic Differential Equations with Jumps in Hilbert Spaces |
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| SITU Rang,HUANG Mm.On Solutions of Backward Stochastic Differential Equations with Jumps in Hilbert Spaces[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni,2001,40(4):20-23. | |
| Authors: | SITU Rang HUANG Mm |
| Abstract: | The existence and uniqueness of solutions to BSDES with jumps and with cylindrical Brownian motion process in Hubert space under non-Lipschitzian condition are proved. Some convergence theorems of solutions to such BSDES are also given. |
| Keywords: | backward stochastic differential equations with jumps (BSDE) Ito's formula non-Lipschitzian coefficient adapted solutions convergence theorems |
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