| Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解（Ⅱ） |
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| 引用本文： | 司徒荣,黄敏. Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解（Ⅱ）[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2001, 40(4): 20-23 |
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| 作者姓名： | 司徒荣 黄敏 |
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| 作者单位： | 中山大学数学系 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重大资助项目(79790130) |
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| 摘 要： | 进一步研究Hilbert空间中由柱体布朗运动和Poisson鞅测度驱动的带跳向随机微分方程在非李氏条件下解的存在惟一性，并且还得到了解的极限定理。
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| 关 键 词： | 带跳倒向随机微分方程 BSDE 非李氏系数 适应解 Ito^公式 极限定理 Hilbert空间 |
| 文章编号： | 0529-6579(2001)04-0020-04 |
| 修稿时间： | 2000-07-21 |
On Solutions of Backward Stochastic Differential Equations with Jumps in Hilbert Spaces |
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| SITU Rang,HUANG Mm. On Solutions of Backward Stochastic Differential Equations with Jumps in Hilbert Spaces[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2001, 40(4): 20-23 |
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| Authors: | SITU Rang HUANG Mm |
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| Abstract: | The existence and uniqueness of solutions to BSDES with jumps and with cylindrical Brownian motion process in Hubert space under non-Lipschitzian condition are proved. Some convergence theorems of solutions to such BSDES are also given. |
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| Keywords: | backward stochastic differential equations with jumps (BSDE) Ito's formula non-Lipschitzian coefficient adapted solutions convergence theorems |
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