| 金融衍生证券定价理论进展评述 |
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| 引用本文： | 孙良,张俊国,潘德惠. 金融衍生证券定价理论进展评述[J]. 东北大学学报(自然科学版), 1998, 19(5): 532-535 |
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| 作者姓名： | 孙良 张俊国 潘德惠 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院 |
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| 摘 要： | 准确地为金融衍生证券定价是金融交易市场规避风险的迫切需要，Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价方程的基础上，研究了衍生证券的一般定价方法，对金融衍生证券的定价理论的研究内容，方法和结果作了初步的介绍，并对这一领域中存在的问题及最新研究方向进行了简单的综合评述。
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| 关 键 词： | 金融衍生证券 维纳过程 期权 定价方程 金融 |
金融衍生证券定价理论进展评述 |
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| Sun Liang,Zhang Junguo,Pan Dehui. 金融衍生证券定价理论进展评述[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 1998, 19(5): 532-535 |
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| Authors: | Sun Liang Zhang Junguo Pan Dehui |
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| Abstract: | To precisely price the financial derivative security is imperative necessity of avoiding the risk in the financial market. The general pricing method of the financial derivative security was discussed on the basis of Black Scholes option pricing equation.The research content, methods and results of the financial derivative security pricing theory were primarily presented.The area and direction of current study came into comprehensive review. |
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| Keywords: | derivative security wiener process option pricing equation. |
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