| 基于剩余收益模型的商业银行价值评估模型及实证研究 |
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| 引用本文： | 高印朝,于渤.基于剩余收益模型的商业银行价值评估模型及实证研究[J].系统管理学报,2007,16(2):198-202. |
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| 作者姓名： | 高印朝 于渤 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工业大学,管理学院,哈尔滨,150001 |
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| 摘 要： | 在剩余收益模型的基础上,提出了资产波动法和收入波动法,并以2004-05美国新桥投资收购深发展的股权为案例,运用收入波动法模型,利用MATLAB程序做出了蒙特卡罗模拟,得到有关结论。
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| 关 键 词： | 剩余收益模型 资产波动法 收入波动法 商业银行 |
| 文章编号： | 1005-2542(2007)02-0198-05 |
| 修稿时间： | 2005年10月27 |
Valuation Models of Commercial Banks Based on F-O Model and Its Empirical Research |
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| GAO Yin-chao,YU Bo.Valuation Models of Commercial Banks Based on F-O Model and Its Empirical Research[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2007,16(2):198-202. |
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| Authors: | GAO Yin-chao YU Bo |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | valuation model commercial banks F-O model assets fluctuation model revenue fluctuation model |
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