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| 分位数向量自回归分布滞后模型及脉冲响应分析 | |
| 作者姓名： | 许启发 刘曦 蒋翠侠 虞克明 |
| 作者单位： | 合肥工业大学管理学院;合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室;Department |
| 摘 要： | 为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系,将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下,提出了分位数向量自回归分布滞后模型:QVARDL(p, q),给出其数学表示、参数估计、滞后阶数选择、脉冲响应分析等一整套建模方法.选取世界范围内主要国家(地区)资本市场作为研究对象,将建立的模型与方法应用于解释美国次贷危机的影响,结果表明:美国次贷危机在世界范围内产生了深远影响,但对不同国家(地区)的资本市场在影响程度、影响方式、响应时期等方面有着不同的表现.这一发现,有助于理解美国次贷危机的传播规律. |
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