| Markowitz资产投次组合模型的凸二次规划快速求解算法 |
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| 引用本文： | 幸昆仑 张强春 等. Markowitz资产投次组合模型的凸二次规划快速求解算法[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2002, 25(6): 124-126 |
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| 作者姓名： | 幸昆仑 张强春 等 |
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| 作者单位： | 重庆大学工商管理学院 重庆400044(幸昆仑，张强春)，重庆大学工商管理学院 重庆400044(陈荣) |
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| 摘 要： | Markowitz资产投资组合模型诞生以来，不断得到改进和修正，但是处理量太大、求解复杂的缺陷，使其实际应用难度很大。文章在将一般化的约束条件纳入分析框架的基础上，建立起Markowitz等式约束凸规划分析模型，运用二次规划问题降维算法的原理，提出了一个求解Markowitz等式约束凸规划模型的快速算法。在该算法中只需民需的方程组，然后求解该方程组，得到严格局部极小点，从而得出Markowitz资产组合模型的最优解。这样的模型求解过程中，不需要求逆矩阵，速度较快且具有可操作性。
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| 关 键 词： | 资产组合 凸规划分析 快速算法 |
| 文章编号： | 1000-582X(2002)06-0124-03 |
| 修稿时间： | 2002-01-09 |
Markowitz Capital Investment Combination Model'' Easy Algorithm Based on Protrusion Analysis |
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| XIN Kun lun,ZHANG Qiong chun,CHEN Rong. Markowitz Capital Investment Combination Model'' Easy Algorithm Based on Protrusion Analysis[J]. Journal of Chongqing University(Natural Science Edition), 2002, 25(6): 124-126 |
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| Authors: | XIN Kun lun ZHANG Qiong chun CHEN Rong |
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| Abstract: | Markowitz capital investment combination model has been continually mended since it was put forward. However,it has one drawback the data is too hard to be disposed. Markowitz model of equality constraint protrusion analysis is constructed,including the generic restriction conditions. Then a easy algorithm method via the construction of equation group instead of the solving contrary matrix is proposed. |
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| Keywords: | capital investment combination protrusion analysis easy algorithm |
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