| Factor-GARCH模型研究与理论探讨 |
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| 引用本文： | 侯宝同,杜子平. Factor-GARCH模型研究与理论探讨[J]. 广州大学学报(自然科学版), 2005, 4(5): 389-391 |
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| 作者姓名： | 侯宝同 杜子平 |
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| 作者单位： | 天津科技大学,经济与管理学院,天津,300222 |
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| 基金项目： | 天津市高等学校人文社科研究项目（20042117）、天津科技大学引进人才启动基金（20040402）共同资助 |
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| 摘 要： | 结合国外研究现状，对解决多维GARCH模型的方法——Factor-GARCH模型进行了系统的讨论．将投资组合的收益率Rt表述为潜在公共因子的函数形式，并对函数形式中的一些变量和假定给出了理论和现实的解释；将投资组合的协方差Ht的结构进一步细化，将其表述为可观测变量的线性函数．并指出了今后的研究方向。
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| 关 键 词： | 多维GARCH Factor-GARCH模型 公共因子 |
| 文章编号： | 1671-4229(2005)05-0389-03 |
| 收稿时间： | 2005-04-13 |
| 修稿时间： | 2005-04-13 |
The research of Factor-GARCH model and discussion in theory |
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| HOU Bao-tong,DU Zi-ping. The research of Factor-GARCH model and discussion in theory[J]. Journal og Guangzhou University:Natural Science Edition, 2005, 4(5): 389-391 |
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| Authors: | HOU Bao-tong DU Zi-ping |
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| Abstract: | Integrating with international studies, this paper introduces in detail Factor-GARCH model which solves the estimation of multi GARCH model, and discusses it all-around. The paper puts rhe yield of portfolios to express as the function of latent common factors. And the paper points out the trend of study in the future. |
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| Keywords: | multi GARCH model Factor-GARCH model common factors |
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