基于RJMCMC算法的Gamma分布形状参数多变点检测 |
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引用本文: | 程慧慧,许淑月.基于RJMCMC算法的Gamma分布形状参数多变点检测[J].河南教育学院学报(自然科学版),2022(4):1-9. |
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作者姓名: | 程慧慧 许淑月 |
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作者单位: | 华北水利水电大学数学与统计学院 |
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摘 要: | 首先建立Gamma分布形状参数多变点模型,给出该分布模型的似然函数,得到变点位置和形状参数的满条件分布。基于可逆跳跃马尔可夫链蒙特卡洛(RJMCMC)算法确定该模型的变点个数,进一步利用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对参数的满条件分布进行抽样,并利用贝叶斯估计方法得到变点位置和形状参数的估计值。仿真模拟和英国煤矿灾害实例均表明了RJMCMC算法结合MCMC算法对Gamma分布形状参数多变点检测的有效性。
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关 键 词: | Gamma分布 变点 后验分布 贝叶斯估计 RJMCMC |
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