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| 随机利率下保险公司破产概率的推断 | |
| 引用本文： | 孙宗岐,刘宣会.随机利率下保险公司破产概率的推断[J].西安工程科技学院学报,2008,22(3). |
| 作者姓名： | 孙宗岐 刘宣会 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程. |
| 关 键 词： | 破产概率 随机利率 盈余过程 跳-扩散模型 鞅 |
Inferring the ruin probability under stochastic interest rate for an Insurance Company |
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