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| 离散更新风险模型中的红利与注资的最优控制 | |
| 引用本文： | 陈格,陈源坪,王一婧.离散更新风险模型中的红利与注资的最优控制[J].湘潭大学自然科学学报,2018(1):63-66. |
| 作者姓名： | 陈格 陈源坪 王一婧 |
| 作者单位： | 湘潭大学数学与计算科学学院;中国银行广州花都分行; |
| 摘 要： | 考虑带有红利支付和注资的离散更新风险模型,公司对红利支付和来自股东的注资进行控制,使得破产前贴现总红利减去贴现总注资和贴现总罚金(发生赤字时)的期望最大化,得到了最优控制策略的特征及最优破产条件. |
| 关 键 词： | 更新风险模型 最优控制策略 注资 分红 罚金 |
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