| 人民币汇率预测的两种模型 |
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| 引用本文： | 郭琨,汪寿阳.人民币汇率预测的两种模型[J].系统工程理论与实践,2008,28(5):64-69. |
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| 作者姓名： | 郭琨 汪寿阳 |
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| 作者单位： | 1. 中国科学院,研究生院管理学院,北京,100190
2. 中国科学院,数学与系统科学研究院,北京,100190 |
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| 摘 要： | 通过对汇改后人民币对美元汇率的波动情况进行分析,采用周期-ARMA模型和多变量的CAR模型,对人民币汇率进行短期预测.结果表明,两种模型都能对原始数据达到很好的拟合,对于实际的预测分析,周期-ARMA模型的预测结果较为平稳,而参考了恒生银行汇价的CAR模型对汇价的波动更加敏感.因此,利用两个模型进行组合预测,可以得到更高的预测精度.
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| 关 键 词： | 汇价预测 周期-ARMA模型 CAR模型 人民币 汇率预测 模型 models forecasting 预测精度 组合预测 利用 敏感 汇价 银行 预测结果 采用周期 预测分析 拟合 数据 短期预测 多变量 ARMA 情况 |
| 文章编号： | 1000-6788(2008)05-0064-06 |
| 修稿时间： | 2006年9月11日 |
Two models for RMB/US dollar exchange rate forecasting |
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| GUO Kun,WANG Shou-yang.Two models for RMB/US dollar exchange rate forecasting[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2008,28(5):64-69. |
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| Authors: | GUO Kun WANG Shou-yang |
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