| 古典风险模型的一个推广 |
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| 引用本文： | 钟朝艳,何树红,黑韶敏. 古典风险模型的一个推广[J]. 云南民族大学学报(自然科学版), 2006, 15(1): 25-27 |
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| 作者姓名： | 钟朝艳 何树红 黑韶敏 |
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| 作者单位： | 云南大学,数理学院数学系,云南,昆明,650091 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助(10561009) |
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| 摘 要： | 将古典破产模型中按单位时间常数速率收取保险费的假设推广为保费收取过程为一复合Poisson过程,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的Lundberg不等式及与古典模型中调节系数的比较.
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| 关 键 词： | 风险模型 保费收入 复合Poisson过程 Lundberg不等式 调节系数 |
| 文章编号： | 1672-8513(2006)01-0025-03 |
| 修稿时间： | 2004-12-16 |
A Generality of Classical Risk Model |
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| Zhong Chaoyan,He Shuhong,Hei Shaomin. A Generality of Classical Risk Model[J]. Journal of Yunnan Nationalities University:Natural Sciences Edition, 2006, 15(1): 25-27 |
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| Authors: | Zhong Chaoyan He Shuhong Hei Shaomin |
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| Abstract: | In this paper,we discuss a classical ruin model with assumption that receives premium according to constant per unit time,which the arrival of the income of premium is a compound Poisson process.Then we get Lundberg inequality and the comparison resnlt of adjustment coefficient between the classical risk model and this new risk model. |
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| Keywords: | risk model income of premium compound Poisson process Lundberg inequality adjustment coefficient |
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