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| 缺失数据情形下期望收益率和波动率估计的潜变量MCMC抽样方法 | |
| 引用本文： | 孙玉东,王欢.缺失数据情形下期望收益率和波动率估计的潜变量MCMC抽样方法[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2019(3). |
| 作者姓名： | 孙玉东 王欢 |
| 作者单位： | 贵州民族大学商学院 |
| 摘 要： | 在缺失数据情形下,采用贝叶斯方法研究了Black-Schole模型的参数估计问题.首先,对Black-Schole模型下的风险资产序列进行分析并建立了贝叶斯模型.其次,采用潜变量Gibbs抽样方法获取期望收益率和波动率的估计值.最后,以2018年8月3日的沪深300指数为仿真对象,在无信息先验下进行了实证分析. |
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