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| 基于信用利差的企业债券定价模型 | |
| 引用本文： | 庞薇薇,王玉文.基于信用利差的企业债券定价模型[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2019,35(2). |
| 作者姓名： | 庞薇薇 王玉文 |
| 作者单位： | 哈尔滨师范大学;哈尔滨师范大学 |
| 摘 要： | 对含有信用风险的企业债券定价一直是人们关注的重点,然而信用风险具有非系统性、收益可偏性等特点,这使得企业债券的定价不尽如人意.该文在约化方法下,以一年期国债利率作为无风险利率,同时考虑了公司债券的信用利差.以公司债券的信用利差计算公司的违约概率,进而建立了一个基于信用利差的企业债券信用风险模型,为含有信用风险的企业债券提供一种更为现实的定价方法. |
| 关 键 词： | 约化方法 违约 信用利差 违约概率 |
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