| 一类相关噪声下离散线性系统的递推状态估计 |
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| 引用本文： | 段战胜,韩崇昭.一类相关噪声下离散线性系统的递推状态估计[J].系统工程与电子技术,2005,27(5):792-794. |
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| 作者姓名： | 段战胜 韩崇昭 |
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| 作者单位： | 西安交通大学综合自动化研究所,陕西,西安,710049 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展规划"973"项目基金资助课题(2001CB309403) |
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| 摘 要： | 已有的相关噪声情况下,离散线性系统的递推状态估计算法大多假定系统噪声和量测噪声在同一时刻相关,通过对系统噪声和量测噪声相互独立的连续线性系统的采样离散化,发现离散化后的系统相邻时刻的系统噪声和量测噪声相关。在线性无偏最小方差估计准则下,推导出了该离散化后所得系统的全局最优递推状态估计算法。通过Monte Carlo仿真,与假定系统噪声和量测噪声互不相关的Kalman滤波算法进行了比较,进一步表明了新算法的有效性。
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| 关 键 词： | 递推状态估计 线性无偏最小方差估计 相关噪声 采样离散化 |
| 文章编号： | 1001-506X(2005)05-0792-03 |
| 修稿时间： | 2004年4月10日 |
Discrete-time linear estimation with correlated noises |
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| DUAN Zhan-sheng,HAN Chong-zhao.Discrete-time linear estimation with correlated noises[J].System Engineering and Electronics,2005,27(5):792-794. |
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| Authors: | DUAN Zhan-sheng HAN Chong-zhao |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | recursive state estimation linear unbiased minimum variance estimation correlated noises sampling discretization |
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