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| 具有随机违约强度的公司债券定价模型 | |
| 引用本文： | 潘坚,周香英.具有随机违约强度的公司债券定价模型[J].西北师范大学学报,2009,45(5):27-33,47. |
| 作者姓名： | 潘坚 周香英 |
| 作者单位： | 赣南师范学院,数学与计算机科学学院,江西,赣州,341000 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，江西省自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 在随机违约强度与随机利率相关及其在无风险债券市值回收(或面值回收)的条件下,利用Δ对冲和无套利原理构造了可违约公司债券的定价模型;运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,并讨论了回收方式对可违约公司债券的影响. |
| 关 键 词： | 可违约债券 随机违约强度 市值回收 面值回收 简化模型 偏微分方程 |
Pricing of default bond with stochastic default intensity |
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