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| 中国股票市场混沌动力学预测模型 | |
| 引用本文： | 刘文财,刘豹,张维. 中国股票市场混沌动力学预测模型[J]. 系统管理学报, 2002, 11(1): 12-14 |
| 作者姓名： | 刘文财 刘豹 张维 |
| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(79970083) |
| 摘 要： | 运用混沌动力系统理论对中国股票市场的上证综合指数、深证成分指数进行了初步的分析,表明上证综合指数、深证成分指数两个序列是由高维的混沌系统所产生.并对上证综合指数、深证成分指数两序列建模预测,结果表明,新预测模型比均值模型的预测效果好. |
| 关 键 词： | 股票 混沌动力学 预测 |
| 文章编号： | 1005-2542(2002)01-0012-03 |
| 修稿时间： | 2001-07-04 |
Forecasting Model of Chaos Dynamics in Stock Market in China |
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