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| 双分数跳-扩散过程下重置期权定价 | |
| 作者单位： | ;1.西安工程大学理学院 |
| 摘 要： | 假定股票价格满足双分数布朗运动及跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型,利用保险精算方法研究重置期权定价问题,获得了双分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 双分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算 重置期权 |
Pricing Reset Option under Bifractional Jump-Diffussion Process |
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