| 分数布朗运动下随机利率情形的欧式期权定价公式 |
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| 引用本文： | 张超, 张寄洲. 分数布朗运动下随机利率情形的欧式期权定价公式[J]. 上海师范大学学报(自然科学版), 2010, 39(6) |
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| 作者姓名： | 张超 张寄洲 |
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| 作者单位： | 上海师范大学数理学院 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(973计划)课题，上海市科委重大科技攻关项目，上海市重点学科建设项目 |
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| 摘 要： | 利用Δ-对冲方法得到零息票债券价格模型.在此基础上,得到分数布朗运动下随机利率情形的欧式看涨期权的定价模型,并利用偏微分方程的方法得到其显式定价公式.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 随机利率 Black-Scholes公式 |
Pricing formulae for European option under fractional Brownian motion based on stochastic interest rate |
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| ZHANG Chao,ZHANG Ji-zhou. Pricing formulae for European option under fractional Brownian motion based on stochastic interest rate[J]. Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences), 2010, 39(6) |
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| Authors: | ZHANG Chao ZHANG Ji-zhou |
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| Keywords: | |
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