| 布朗运动驱动的奇异型随机Riccati方程 |
| |
| 引用本文： | 张见轩,汤善健.布朗运动驱动的奇异型随机Riccati方程[J].复旦学报(自然科学版),2013,52(2):189-197. |
| |
| 作者姓名： | 张见轩 汤善健 |
| |
| 作者单位： | 1. 重庆南开中学,重庆,400030
2. 复旦大学数学科学学院,上海,200433 |
| |
| 摘 要： | 主要研究在随机LQ问题里所得到的如下n×n矩阵取值随机Riccati微分方程,其中n>1:■.这个方程在非退化的条件:N≥εI之下的可解性已经得到了证明.文章将会证明在适当的条件下,上述方程在奇异情形N=0之下仍存在惟一适应解.最后讨论了上述方程在L=0时Bellman拟线性化迭代序列的收敛速度.
|
| 关 键 词： | 随机Riccati方程 LQ问题 随机控制 Bellman拟线性化方法 |
About the Singular Stochastic Riccati Equation Driven by a Brownian Motion |
| |
| ZHANG Jian-xuan,TANG Shan-jian.About the Singular Stochastic Riccati Equation Driven by a Brownian Motion[J].Journal of Fudan University(Natural Science),2013,52(2):189-197. |
| |
| Authors: | ZHANG Jian-xuan TANG Shan-jian |
| |
| Institution: | 1.Chongqing Nankai Secondary School,Chongqing400030,China;2.School of Mathematical Sciences,Fudan University,Shanghai 200433,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
