| CEV模型中回望期权的定价研究 |
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| 引用本文： | 袁国军,闫桂芳.CEV模型中回望期权的定价研究[J].皖西学院学报,2008,24(5). |
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| 作者姓名： | 袁国军 闫桂芳 |
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| 作者单位： | 1. 皖西学院数理系,安徽六安,237012
2. 合肥学院数理系,安徽合肥,230601 |
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| 基金项目： | 安徽省高校青年教师科研项目，合肥学院校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。主要研究了CEV模型中一类回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。
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| 关 键 词： | 期权定价 回望期权 CEV模型 |
A Study on the Pricing lookback Options in CEV Model |
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| Yuan Guo-jun,Yan Gui-fang.A Study on the Pricing lookback Options in CEV Model[J].Journal of Wanxi University,2008,24(5). |
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| Authors: | Yuan Guo-jun Yan Gui-fang |
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| Abstract: | Black-Scholes model has solved European option pricing in efficient market successfully.It mostly studies one of the valuation of lookback options in CEV model,and derives the differential equation of the option pricing model by using Ito formula. |
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| Keywords: | Option pricing Lookback options CEV model |
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