| 浮动票面利率可转换公司债券的定价 |
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| 引用本文： | 张鸿雁,李茂盛,罗超良.浮动票面利率可转换公司债券的定价[J].重庆三峡学院学报,2008,24(3):80-83. |
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| 作者姓名： | 张鸿雁 李茂盛 罗超良 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙,410083 |
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| 基金项目： | 湖南省自然科学基金
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中南大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 针对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析,在详细考察两个重要基础随机变量-票面利率与股票价格的基础上,运用无套利原理推导出了浮动票面利率可转换债券定价模型,其特例就是 Black-scholes 微分方程.
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| 关 键 词： | 可转换债券 均值回复 维纳过程 无套利原理 票面利率 可转换公司债券 债券定价模型 Rate Coupon Floating 微分方程 无套利原理 运用 股票价格 随机变量 考察 分析 相关 性质 可转换债券 |
| 文章编号： | 1009-8135(2008)03-0080-04 |
| 修稿时间： | 2007年11月8日 |
The Pricing of Floating Coupon Rate Convertible Bonds |
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| ZHANG Hong-yan,LI Mao-sheng,LUO Chao-liang.The Pricing of Floating Coupon Rate Convertible Bonds[J].JOurnal of Chongqing Three Gorges University,2008,24(3):80-83. |
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| Authors: | ZHANG Hong-yan LI Mao-sheng LUO Chao-liang |
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