| 关于SARV模型技术分析指标相应统计量的性质(英) |
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| 引用本文： | 黄旭东,张琼,刘伟.关于SARV模型技术分析指标相应统计量的性质(英)[J].华东师范大学学报(自然科学版),2008,2008(1):44-50,139. |
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| 作者姓名： | 黄旭东 张琼 刘伟 |
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| 作者单位： | [1]华东师范大学统计系,上海200062 [2]安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖241000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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上海市"曙光计划"
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高等学校博士学科点专项科研项目
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安徽省高校青年教师科研项目
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安徽师范大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 在证券市场，一些流行的技术分析指标(如布林带, RSI,ROC等)被广泛的运用.众所周知在经验金融文化中离散时间的模型被典型的应用.本文主要研究了随机自回归波动率模型作为真实的股票市场的技术分析指标布林带、RSI和ROC相应统计量的性质, 并且证明了这些统计量在给定条件下的平稳性和大数定律成立.
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| 关 键 词： | 随机自回归波动率模型 布林带 平稳过程 强混合 随机自回归波动率模型 布林带 平稳过程 强混合 |
| 文章编号： | 1000-5641(2008)01-0044-07 |
| 收稿时间： | 2007-01 |
| 修稿时间： | 2007年1月1日 |
Properties of the Corresponding Statistics of the Technical Analysis Indexes on SARV Model(English) |
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| HUANG Xu-dong,ZHANG Qiong,LIU Wei.Properties of the Corresponding Statistics of the Technical Analysis Indexes on SARV Model(English)[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2008,2008(1):44-50,139. |
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| Authors: | HUANG Xu-dong ZHANG Qiong LIU Wei |
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| Institution: | 1. Department of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China; 2. College of Mathematics and Computer Science, Anhui Normal University, Wuhu Anhui 241000, China; |
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| Abstract: | In the stock market, Some popular technical analysis indexes ( e.g.Bollinger bands, RSI, ROC $\cdots$ ) are widely used by traders. Itis well known that discrete-time model was typically used in empirical financial literature. This paper investigates the probabilistic properties of the corresponding statistics of the technical analysis indexes Bollinger bands, RSI and ROC for stochastic autoregressive volatility (SARV) model as real stock market. Under the given onditions, the stationarity and the law of large number of these statistics are proved . |
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| Keywords: | SARV model Bollinger bands RSI ROC stationary process strong mixing |
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