| 违约边界条件下信息不对称时的公司债券定价模型 |
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| 引用本文： | 潘坚,周香英. 违约边界条件下信息不对称时的公司债券定价模型[J]. 苏州科技学院学报(自然科学版), 2010, 27(3): 1-5 |
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| 作者姓名： | 潘坚 周香英 |
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| 作者单位： | 赣南师范学院,数学与计算机科学学院,江西赣州341000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，江西省自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 在Black and Cox的结构化方法框架下，运用偏微分方程（PDE）的方法，给出了随机利率基于Hull—White模型且信息不对称时的可违约公司债券的定价公式和信用利差公式，并进行了数值模拟。
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| 关 键 词： | 信息不对称 Hull—White模型 可违约公司债券 信用利差 |
Pricing corporate bonds with information dissymmetry under first-passage time approach |
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| PAN Jian,ZHOU Xiangying. Pricing corporate bonds with information dissymmetry under first-passage time approach[J]. Journal of University of Science and Technology of Suzhou, 2010, 27(3): 1-5 |
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| Authors: | PAN Jian ZHOU Xiangying |
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