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基于KMV模型对上市企业信用违约风险度量的研究
引用本文:卢 茜 高 丽. 基于KMV模型对上市企业信用违约风险度量的研究[J]. 科技与经济, 2021, 34(4): 106-110. DOI: 10.3969/j.issn.1003-7691.2021.04.022
作者姓名:卢 茜 高 丽
作者单位:新疆财经大学金融学院, 乌鲁木齐830012
基金项目:国家自然科学基金地区科学基金项目——“能源商品金融化、价格冲击与中国—中亚经济合作研究”(项目编号:71764028;项目负责人:高丽)成果之一。
摘    要:采用KMV模型对上市企业的信用违约风险进行度量.首先,对KMV模型理论框架进行分析推导;其次,以2020年6月30前被处理为ST或?ST的18家上市企业和与之配对的18家非ST企业为样本,基于KMV模型,使用相关软件对样本数据进行实证分析;最后,依据实证分析结果得出KMV模型可以有效度量上市企业的信用违约风险,对上市企业的信用风险具有一定的预警作用的结论,并提出相关建议.

关 键 词:信用风险  KMV模型  违约距离  预期违约概率

Research on Credit Default Risk Measurement of Listed Enterprises Based on KMV Model
LU Xi,GAO Li. Research on Credit Default Risk Measurement of Listed Enterprises Based on KMV Model[J]. Science & Technology and Economy, 2021, 34(4): 106-110. DOI: 10.3969/j.issn.1003-7691.2021.04.022
Authors:LU Xi  GAO Li
Abstract:
Keywords:
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