| 索赔数据的广义Pareto分布拟合 |
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| 引用本文： | 欧阳资生,谢赤.索赔数据的广义Pareto分布拟合[J].系统工程,2006,24(1):96-101. |
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| 作者姓名： | 欧阳资生 谢赤 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;湖南商学院,信息系,湖南,长沙,410205
2. 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家哲学社会科学基金;湖南省自然科学基金 |
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| 摘 要： | 通过对尾部分布何时服从广义Pareto分布（GPD）进行检验，得到了精确的门限值。然后，将谊方法应用于保险数据进行实证分析，得到了GPD模型的参数、高分位数和可能的最大损失的估计值。
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| 关 键 词： | 广义Pareto分布 高分位数 可能的最大损失 |
| 文章编号： | 1001-4098（2006）01-0096-06 |
| 收稿时间： | 2005-06-05 |
| 修稿时间： | 2005-06-052005-08-06 |
Generalized Pareto Distribution Fit to the Claims Data |
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| OU-YANG ZI-sheng,XIE Che.Generalized Pareto Distribution Fit to the Claims Data[J].Systems Engineering,2006,24(1):96-101. |
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| Authors: | OU-YANG ZI-sheng XIE Che |
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| Institution: | 1. College of Business Administration ,Hunan University, ,Changsha 410082 ,China; 2. Department of Information,Hunan Business College,Changsha 410205,China |
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| Abstract: | Exact threshold is attained by testing for GPD in this paper. The empirical study illuminates that GPD outperforms parametric fits and allowes the actuary to easily estimate high quantiles and the probable maximum loss from the data. |
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| Keywords: | Generalized Pareto Distribution High Quantiles Probable Maximum Loss |
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