| 证券价格指数复制的方法与算法模型 |
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| 引用本文： | 陈春锋,陈伟忠.证券价格指数复制的方法与算法模型[J].同济大学学报(自然科学版),2005,33(4):559-563. |
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| 作者姓名： | 陈春锋 陈伟忠 |
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| 作者单位： | 同济大学,经济与管理学院,上海,200092 |
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| 基金项目： | 上海证券交易所第11期联合研究计划基金资助项目 |
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| 摘 要： | 在回顾证券价格指数演变及指数衍生品创新的基础上，探讨了指数复制的不同方法，进而从文献综述的角度对证券价格指数复制中涉及到的方法与算法模型进行整理，总结了二次规划、线性规划、鲁棒回归、蒙特卡洛模拟以及遗传算法等不同方法与模型的具体应用，为指数衍生品产品设计、指数套利以及实施指数化投资策略提供技术参考．
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| 关 键 词： | 证券价格指数复制 完全复制 优化复制 算法模型 |
| 文章编号： | 0253-374X(2005)04-0559-05 |
Methods and Arithmetic Models of Stock Index Replication |
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| CHEN Chun-feng,CHEN Wei-zhong.Methods and Arithmetic Models of Stock Index Replication[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2005,33(4):559-563. |
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| Authors: | CHEN Chun-feng CHEN Wei-zhong |
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| Abstract: | Based on the review of the evolutions of stock indices and the innovations of index products,this article discussed the different methods of index replication,and then sum med up those researches on different methods,arithmetic models and their implications,including quadric programming,lineal programming,robust regression,Monte Carlo simulation and genetic algorithm,etc.aiming to give a technical reference for index derivatives design,index arbitrage,and indexing investment. |
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| Keywords: | stock index replication full replicate optimized replicate arithmetic models |
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