| 无穷水平倒向随机微分方程解的比较定理 |
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| 引用本文： | 周少甫,魏正红.无穷水平倒向随机微分方程解的比较定理[J].华中科技大学学报(自然科学版),2002,30(1):109-110,113. |
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| 作者姓名： | 周少甫 魏正红 |
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| 作者单位： | 1. 华中科技大学经济学院,武汉,430074
2. 深圳大学,师范学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (70 0 710 11) |
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| 摘 要： | 运用鞅方法，建立了无穷水平倒向随机微分方程的比较定理，简略讨论了无穷水平随机微分效用的性质，推广了Peng-Pardoux和Peng-Karoui相关结果。
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 比较定理 无穷水平 鞅方法 解 效用函数 概率空间 |
| 文章编号： | 1671-4512(2002)01-0109-02 |
Comparison theorem of infinite horizon backward stochastic differential equation |
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| Zhou Shaofu Wei Zhenhong College of Economics,HUST,Wuhan ,China..Comparison theorem of infinite horizon backward stochastic differential equation[J].JOURNAL OF HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.NATURE SCIENCE,2002,30(1):109-110,113. |
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| Authors: | Zhou Shaofu Wei Zhenhong College of Economics HUST Wuhan China |
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| Institution: | Zhou Shaofu Wei Zhenhong College of Economics,HUST,Wuhan 430074,China. |
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| Abstract: | The martingale method is used to establish comparison theorem of infinite horizon backward stochastic differential equation and the properties of infinite horizon stochastic differential utility is discussed. Peng Pardoux and the concerned results with Peng Karoui are extended. |
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| Keywords: | backward stochastic differential equation comparison theorem infinite horizon martingale method |
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