| 复合二项风险模型破产概率的鞅方法证明 |
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| 引用本文： | 唐玲,田兆信.复合二项风险模型破产概率的鞅方法证明[J].合肥学院学报(自然科学版),2006,16(1):14-15. |
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| 作者姓名： | 唐玲 田兆信 |
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| 作者单位： | 安徽建筑工业学院,数理系,合肥,230022;安徽新华学院,合肥,230088 |
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| 基金项目： | 安徽省教育厅自然科学基金项目(2003kj287)，安徽建筑工业学院硕士科研基金项目(20051101-14)资助 |
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| 摘 要： | 讨论一般情形的复合二项风险模型,首先构造一个离散鞅,应用可选抽样定理和收敛定理,给出该风险模型的最终破产概率公式的简洁证明,并得出最终破产概率一个易于计算的上界表达式.
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| 关 键 词： | 复合二项风险模型 破产概率 鞅 可选抽样定理 收敛定理 |
| 文章编号： | 1673-162X(2006)01-0014-02 |
| 修稿时间： | 2005年12月22 |
The Application of Martingale in Ruin Probability of the Compound Binomial Risk Model |
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| TANG Ling,TIAN Zhao-xin.The Application of Martingale in Ruin Probability of the Compound Binomial Risk Model[J].Journal of Hefei University :Natural Sciences,2006,16(1):14-15. |
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| Authors: | TANG Ling TIAN Zhao-xin |
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| Abstract: | In this paper we have taken the compound binomial risk model into consideration.By the method of martingale,especially optional sampling theorem and convergence theorem,the formula of ultimate ruin probability are proved simply,and upper bounder ultimate ruin probability is given at the end of the paper. |
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| Keywords: | compound binomial risk model ruin probability martingale optional sampling theorem convergence theorem |
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