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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析
作者姓名:
孙景云
李永军
田丽娜
作者单位:
兰州城市学院数学学院
基金项目:
甘肃省城市发展研究院资助项目(2011-GACFY-KJ04)
摘 要:
对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分布的假设下,比较相应的VaR估计值,最后得出当收益分布为广义误差分布时,用VaR-EGARCH模型能更好的刻画豆粕期货的市场风险.
关 键 词:
豆粕期货
风险价值
VaR-GARCH模型族
广义误差分布
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